Forex Hft

InfoReach HiFREQ Hochfrequenz-Handelssoftware (HFT) für den algorithmischen Handel HiFREQ ist eine leistungsfähige algorithmische Engine, die Händlern die Möglichkeit gibt, HFT-Strategien für Aktien, Futures, Optionen und Devisenhandel einzusetzen, ohne Zeit und Ressourcen in den Aufbau und die Pflege ihrer eigenen investieren zu müssen Technologie-Infrastruktur. Es bietet alle wesentlichen Komponenten, um den Durchsatz von Zehntausenden von Aufträgen pro Sekunde bei Sub-Millisekunden-Latenz zu erleichtern. HiFREQ kann unabhängig als eigenständige Black-Box-Trading-Lösung oder als Teil der InfoReach TMS-Handelsplattform für ein komplettes End-to-End-Handelssystem genutzt werden. Die offene, brokerneutrale Architektur ermöglicht es Benutzern, proprietäre, komplexe Handelsstrategien sowie Zugriffsalgorithmen von Brokern und anderen Drittanbietern zu erstellen und zu implementieren. Aufträge können zu jedem globalen Marktziel über InfoReachs interne Low-Latency FIX Engine geleitet werden. Multi-Asset Global Equities, Futures, Optionen und FX Risikocontrol HiFREQ bietet eine Risikobewertung jeder Auftragsanforderung und stellt die Einhaltung vorkonfigurierter firmenspezifischer Handelsbedingungen sicher. Broker neutral HiFREQ verbindet Sie mit den mehreren Brokern, Börsen und ECNs. Zentrale Überwachung und Steuerung Während Komponenten von HiFREQ auf verschiedene geografische Standorte verteilt werden können, können alle Performance - und Kontrollfunktionen der Strategie von einem zentralen, entfernten Standort aus durchgeführt werden. HiFREQ kann 20.000 Aufträge pro Sekunde pro FIX-Verbindung ausführen. Durch die Verwendung von zwei oder mehr FIX-Verbindungen kann der Durchsatz erheblich gesteigert werden. Low Latency Die von dem Punkt HiFREQ gemessene Roundtrip-Latenz im Submillisekundenbereich erhält einen FIX-Ausführungsbericht an den Punkt, an dem HiFREQ das Senden einer FIX-Auftragsnachricht abschließt. Verteilt und skalierbar Um die Effizienz und Performance der Handelsstrategien zu erhöhen, können ihre Komponenten so konzipiert werden, dass sie gleichzeitig laufen. Strategiekomponenten können auch auf mehreren Servern bereitgestellt werden, die mit verschiedenen Ausführungsorten zusammengeführt werden können. Java Programmierer GuideHigh-Frequenz-Handel HFT Arbitrage Forex Hochfrequenz-Handel HFT Arbitrage Forex Ist quantitativen Handel, der durch kurze Portfolio-Halteperioden gekennzeichnet ist (siehe Wilmott, 2008). Alle Portfolio-Allokationsentscheidungen werden durch computerisierte quantitative Modelle getroffen. Der Erfolg von Hochfrequenz-Handelsstrategien ist weitgehend von ihrer Fähigkeit geprägt, gleichzeitig große Informationsmengen zu verarbeiten, was manche Menschen nicht tun können. Spezifische Algorithmen werden von ihren Besitzern sorgfältig bewacht und sind als 8220algos8221 bekannt. Viele praktische Algorithmen sind in der Tat ziemlich einfache Arbitrages, die zuvor bei niedrigeren Frequenzwettbewerben durchgeführt werden könnten, durch die sie am schnellsten, anstatt, die neue Durchbruch-Algorithmen erstellen können durchgeführt auftreten . Einige Beispiele von Standard-Arbitrages, die in HFT verwendet werden, sind nachfolgend aufgelistet. MARKET MAKING Nach 8220sec. gov8221 ist ein 8220market maker8221 8220a ein Unternehmen, das bereit ist, eine bestimmte Aktie regelmäßig und kontinuierlich zu einem öffentlich notierten Preis zu kaufen und zu verkaufen. You8217ll meistens hören über Market Maker im Rahmen der Nasdaq oder andere 8220over die counter8221 (OTC) - Märkte. Market-Maker, die bereit sind, Aktien zu kaufen und zu verkaufen, die an einer Börse notiert sind, wie die New York Stock Exchange, heißen 8220third Market Maker.8221 Viele OTC-Aktien haben mehr als einen Market Maker. Market-Maker müssen in der Regel bereit sein, mindestens 100 Aktien einer Aktie zu erwerben und zu vermarkten, für die sie einen Markt anbieten. Dadurch kann ein großer Auftrag eines Anlegers von einer Reihe von Market-Maker zu potenziell unterschiedlichen Preisen gefüllt werden .8221 Es kann eine signifikante Überschneidung zwischen einem 8216market maker8217 und 8216HFT firm8217 geben. HFT Unternehmen charakterisieren ihr Geschäft als 8220Market machen 8211 eine Reihe von Hochfrequenz-Trading-Strategien, die eine Limit-Order zu verkaufen (oder Angebot) oder ein Buy Limit Order (oder Angebot), um die Bid-Ask-Spread zu erzielen. Auf diese Weise stellen Marktmacher Pendants zu eingehenden Marktaufträgen. Obwohl die Rolle des Marktmachers traditionell von spezialisierten Firmen erfüllt wurde, wird diese Strategie mittlerweile durch eine breite Palette von Investoren realisiert, dank der breiten Annahme eines direkten Marktzugangs. Wie aus empirischen Studien hervorgeht, führt dieser erneute Wettbewerb unter den Liquiditätsanbietern zu einer Verringerung der effektiven Marktspreads und damit zu einer Senkung der indirekten Kosten für Endinvestoren.8221 Ein entscheidender Unterschied ist, dass echte Marktmacher den Markt nach eigenem Ermessen verlassen und sich nicht darauf verpflichten HFT-Firmen sind nicht ähnlich verpflichtet. Einige Hochfrequenz-Handelsunternehmen nutzen die Marktentwicklung als ihre primäre Strategie. Automated Trading Desk, die von der Citigroup im Juli 2007 gekauft wurde, war ein aktiver Market Maker, was etwa 6 des Gesamtvolumens auf der NASDAQ und der New York Stock Austausch. Der Aufbau von Market-Making-Strategien beinhaltet typischerweise eine präzise Modellierung der Zielmarkt-Mikrostruktur zusammen mit stochastischen Kontrolltechniken. Diese Strategien sind eng mit dem Eintritt neuer elektronischer Veranstaltungsorte verbunden. Akademische Studie von Chi-X8217s Eintritt in den europäischen Aktienmarkt zeigt, dass seine Markteinführung fiel mit einer großen HFT, dass die Märkte, die sowohl den etablierten Markt, NYSE-Euronext, und den neuen Markt, Chi-X. Die Studie zeigt, dass der neue Markt ideale Bedingungen für HFT-Market-Making, niedrige Gebühren (d. H. Rabatte für Anführungszeichen, die zur Ausführung führten) und ein schnelles System, aber die HFT gleichermaßen auf dem etablierten Markt aktiv war, um nicht-null Positionen zu verlagern. Neuer Markteintritt und HFT-Er - trag zeigen sich weiter mit einer deutlichen Verbesserung der Liquiditätsversorgung. TICKER TAPE TRADING Viele Informationen passieren unwissentlich in Marktdaten wie Anführungszeichen und Volumina eingebettet. Durch Beobachten eines Flusses von Anführungszeichen können Computer Informationen extrahieren, die die Nachrichtenbildschirme noch nicht überschritten haben. Da alle Zitat - und Volumeninformationen öffentlich sind, entsprechen diese Strategien voll und ganz den geltenden Gesetzen. Filterhandel ist eine der primitiveren Hochfrequenzhandelsstrategien, die die Überwachung großer Mengen von Aktien für signifikante oder ungewöhnliche Preisänderungen oder Volumenaktivität beinhaltet. Dies beinhaltet den Handel auf Anzeigen, Nachrichten oder anderen Ereigniskriterien. Die Software würde dann einen Kauf - oder Verkaufsauftrag erzeugen, abhängig von der Art des gesuchten Ereignisses. Tick ​​Handel zielt oft darauf ab, die Anfänge der großen Aufträge auf dem Markt platziert zu erkennen. Zum Beispiel wird ein großer Auftrag von einer Pensionskasse zum Kauf über mehrere Stunden oder sogar Tage stattfinden und wird zu einem Anstieg des Preises aufgrund der erhöhten Nachfrage führen. Ein Arbitreur kann versuchen, dieses Geschehen vor Ort dann kaufen die Sicherheit, dann profitieren Sie vom Verkauf zurück an die Pensionskasse. Diese Strategie ist seit der Einführung von dedizierten Handelsausführungsunternehmen in den 2000er Jahren schwieriger geworden, die einen optimalen Handel für Renten und andere Fonds bieten, die speziell darauf ausgelegt sind, die Arbitrage-Chance zu beseitigen. EVENT ARBITRAGE Bestimmte wiederkehrende Ereignisse erzeugen vorhersagbare kurzfristige Antworten in einem ausgewählten Satz von Wertpapieren. Hochfrequenz-Händler nutzen diese Vorhersagbarkeit, um kurzfristige Gewinne zu generieren. STATISTISCHE ARBITRAGE Eine weitere Gruppe von Hochfrequenzhandelsstrategien sind Strategien, die vorhersehbare temporäre Abweichungen von stabilen statistischen Beziehungen zwischen den Wertpapieren ausnutzen. Statistische Arbitrage bei hohen Frequenzen wird aktiv in allen liquiden Wertpapieren, einschließlich Aktien, Anleihen, Futures, Devisen, etc. verwendet. Solche Strategien können auch klassische Arbitrage-Strategien, wie abgedeckte Zins-Parität auf dem Devisenmarkt, die eine Beziehung gibt Zwischen den Preisen einer inländischen Anleihe, einer Anleihe in einer Fremdwährung, dem Kassakurs der Währung und dem Preis eines Terminkontrakts auf der Währung. Hochfrequenz-Handel ermöglicht ähnliche Arbitrages mit Modellen der größeren Komplexität mit vielen mehr als vier Wertpapiere. Die TABB-Gruppe schätzt, dass die jährlichen aggregierten Gewinne von Hochfrequenz-Arbitrage-Strategien im Jahr 2009 US21 Milliarden überschritten haben, obwohl die Purdue-Studie schätzt, dass die Gewinne für alle Hochfrequenz-Handel US5 Milliarden im Jahr 2009. NEWS-BASED TRADING Unternehmensnachrichten im elektronischen Textformat zur Verfügung steht Von vielen Quellen wie kommerzielle Anbieter wie Bloomberg, öffentliche Nachrichten-Websites und Twitter-Feeds. Automatisierte Systeme können Firmennamen, Schlüsselwörter und manchmal Semantik zu Handelsnachrichten identifizieren, bevor menschliche Händler sie verarbeiten können. LOW-LATENCY-STRATEGIEN Eine separate, hochintegrierte Handelsstrategie 8220nave8221 beruht ausschließlich auf der direkten Marktzugangstechnologie mit extrem niedriger Latenzzeit. In diesen Strategien, Computer-Wissenschaftler verlassen sich auf Geschwindigkeit, um geringfügige Vorteile in arbitraging Preisdiskrepanzen in einigen bestimmten Sicherheit Handel gleichzeitig auf unterschiedlichen Märkten zu gewinnen. Ein weiterer Aspekt der Strategie mit geringer Latenz war der Wechsel von der Faseroptik zur Mikrowellentechnologie für die Fernvernetzung. Vor allem seit dem Jahr 2011 gab es einen Trend zur Nutzung von Mikrowellen zur Übertragung von Daten über wichtige Verbindungen wie die zwischen New York und Chicago. Dies liegt daran, dass Mikrowellen, die in der Luft leiden, weniger als eine Geschwindigkeitsreduzierung im Vergleich zu Licht, das sich im Vakuum bewegt, erleiden, wohingegen bei herkömmlichen Faseroptiken das Licht über 30 langsamer läuft. Hochfrequenzhandelsstrategien können Eigenschaften verwenden, die aus Marktdaten-Feeds abgeleitet werden, um Aufträge zu identifizieren, die zu suboptimalen Preisen gebucht werden. Solche Aufträge können einen Gewinn ihren Gegenparteien bieten, den Hochfrequenzhändler versuchen können, zu erhalten. Beispiele für diese Merkmale sind das Alter einer Bestellung oder die Größen der angezeigten Aufträge. Das Verfolgen wichtiger Auftragseigenschaften kann auch erlauben, dass Handelsstrategien eine genauere Vorhersage des zukünftigen Preises eines Wertpapiers haben. Teilen Sie diese PostHigh Frequency Trading gemacht rentabel, einfach und einfach Was ist iProfit HFT iProfit HFT ist ein Experte Advisor (EA) für automatisierten Handel auf der MT4-Plattform entwickelt. Es macht Hochfrequenz-Handel praktisch und profitabel für Einzelhandel Forex Händler. Die Strategie ist sehr robust und kann verwendet werden, um mehrere Währungspaare zu handeln. IProfit HTF wird für den Handel auf EURUSD, AUDUSD, EURJPY, GBPUSD und XAUUSD (Gold) empfohlen. Die EA ist als monatliche Abonnementlizenz für Zwei-Jahres-Konten erhältlich. Abonnement-Optionen Wie es funktioniert Die Strategie basiert auf dem Trading von Paaren mit hoher Korrelation gleichzeitig mit Paaren, die eine niedrige medialnegative Korrelation haben. Für den Handelseintrag wird eine einzige Strategie angewendet. IProfit HFT wird von einem einfachen, in sich geschlossenen Neural-Netzwerkmodul gespeist, das die HighLow-Werte der nächsten H1-Bar voraussagt. Die Vorhersage basiert auf den letzten 48 Stunden nur auf H1-Bars und enthält keine statischen, vorab gespeicherten NN-Lerndateien. Mehr über Trading-Strategie Was zu erwarten ist iProfit ist ein sehr aktiver Trader mit exzellenter Erfolgsrate und Risiko: Reward-Verhältnis. Die EA verfügt über ein großes Handels - und Geldmanagement. Händler können erwarten, dass 80 Trades pro Monat mit Phase Phasen gewinnen etwa 150 Pips pro Monat. Das System hat eine Erfolgsrate von 65 durchschnittlichen Gewinn Größe. 21 Pip und durchschnittliche Verlust Größe 31 Pips. Die EA wird empfohlen, mit ECN Brokern mit niedrigen Spreads und DMA verwendet werden. Mehr über Strategie Berichte Lizenzoptionen US60 4 Konten Jährliches Abonnement US540 4 Konten Monatliches Abonnement US30 2 Konten Jahresabonnement US270 2 Konten Ihre Zahlung wird sicher von Avangate verarbeitet Empfohlene Broker: iProfit HFT Detaillierte Handelsstrategie iProfit HFT ist ein Handelssystem, das von den meisten profitiert Marktbedingungen. Die Startegy wurde von einem professionellen Tag Trader entworfen und gefolgt. PhiBase Technologies hat diese Strategie als schnell lernende neuronale Netzwerk implementiert, da es eine dynamische Anpassung an die meisten Preisbewegungen der letzten 4 bis 48 Stunden beinhaltet. Die Strategie beinhaltet auch Entscheidungen auf der Grundlage früherer Daten, die von vielen als eine Kunst eher eine exakte Wissenschaft betrachtet wird. Das iProfit NN-Modell enthält keine fest vorgegebenen Regeln, Indikatoren oder Festsatzformeln. Die EA versucht, die normalen Preisbewegungen innerhalb einer H1-Bar zu handeln - Das NN-Modell sagt nur den oberen Preis für die neue H1-Bar voraus. Vorhersage basiert auf einem rekursiven Training algo, das eine ziemlich gute Genauigkeit von - 5 Pips über 65 hat. Während dieses ein wichtiger Teil der Strategie ist, würde der Kern das Entscheidungsmodell sein, das den Verstand des Tageshändlers imitiert. Während die HighLow für jede Bar zur Verfügung gestellt wird, basiert die buysellignore Entscheidung auf Kurswirkung und Erfolgswahrscheinlichkeit. Mehrfache gleitende Durchschnittskreuzung, Stützwiderstand und Stochastik werden verwendet, um die aktuelle Marktsituation darzustellen. Die gleitende Durchschnittsperiode wird dynamisch zwischen 4 und 20 angepasst, um die Strategieanforderung zu erfüllen. Die Strategie wird im folgenden Diagramm für ein besseres Verständnis von entryexit dargestellt. IProfit ist ein Ultra-Kurzzeit-Strategie, sondern Trades auf H1 Zeitrahmen (jede tick). Diese müssen nicht als Scalper klassifiziert werden. Das System hat eine Erfolgsrate von 65 durchschnittlichen Gewinn Größe. 21 Pip und durchschnittliche Verlust Größe 31 Pips. Wir empfehlen Brokerkonten mit möglichst niedrigen Spreads auf allen gehandelten Paaren. IProfit Strategie ist nicht zu klug die Märkte. Der EA-Handelstil erzeugt immer kleinere Gewinne, während er die Verluste niedrig hält - das Handelsvolumen addiert sich allmählich zum Nettogewinn. IProfit zielt darauf ab, in monatlichen Gewinnen konsequent einzubringen, aber es gab verlor Monat (e) in der Vergangenheit und muss auch in Zukunft erwartet werden. Ein Diagramm mit typischen Trades ist unten dargestellt. Die EA-HUD (Diagrammmeldungen) zeigt den aktuellen Preisaktionstatus aus Sicht der EA an. Die Voranmeldung wird zusammen mit dem Eintrittspreis angezeigt, wenn BullishBearish Bedingungen vorliegen. Der Einstiegspreis wird unabhängig davon verteilt, dass der Auslösungspreis als Durchschnitt aus Ask und Bid berechnet wird. Dies verringert die Handelsunterschiede zwischen Konten mit unterschiedlichen Spreads. Allerdings wird Trade Trigger nur geschehen, wenn der Preis berührt den entryexit Preis. Broker Feed Unterschied von etwa 1 Pip wäre üblich, und dies kann dazu führen, dass Eintrittszeit differenceno Eintrag in einigen Fällen. IProfit ist ein häufiger Händler und im Durchschnitt über 100 Trades. Handelsdifferenzen zwischen dem Konto (falls vorhanden) würden in einem kurzen Zeitraum geglättet werden. Es wird dringend empfohlen, die EA auf ECN-Konten mit möglichst niedrigen Spreads mit dem Broker laufen. Es wäre vorzuziehen, dass nullminimum Spreads mit Provisionen außerhalb des Handels bezahlt werden. Wir empfehlen IC Markets True ECN oder Sensus Capital C Feed Konten. IPRofit Strategie ist sehr robust und kann verwendet werden, um mehrere Währungspaare handeln. Die EA wird für den Handel auf EURUSD, AUDUSD, XAUUSD, EURJPY und GBPUSD empfohlen. IProfit HTF handelt, wenn bullishbearish Trends vorhanden sind. RangingIncisive Preisaktion gilt als ungeeignet Handel Zustand. Mehrere Währungspaare bieten dem EA eine gute Anzahl von Handelsmöglichkeiten. Die mit LowMediumNegative korrelierten Paare helfen auch bei der Reduzierung des Drawdowns des Portfolios zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die folgende Tabelle zeigt die H1-Kursbewegung für die fünf gehandelten Paare und EAs-Trades auf jedem Chart während des gleichen Zeitraums. Aus den obigen Schaubildern ist ersichtlich, daß auch Paare, die eine sehr hohe (postivenegative) Korrelation wie EURUSD und AUDUSD haben, einen unterschiedlichen Handelseintrag haben können. Einträge können zu bestimmten Zeiten basierend auf der Stärke der Signale korrelieren. IProfit HTF handelt alle Paare identisch. Es gibt keine externe Optimierung oder Parameteränderungen in jedem Stadium. Das NN-Modell schlägt Handelseinträge mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von mehr als 75 vor. Der EA nutzt den durch das NN-Modell bereitgestellten Stoploss, um Geschäfte zu schließen, die in eine falsche Richtung gegangen sind. Diese Stoppbelastung wird als pro nächstgelegener Stützwiderstand zum Zeitpunkt des Handelseintrags berechnet. Alle iProfit Trades sind am Freitag um US geschlossen, um zu verhindern, dass Trades in das Wochenende übertragen werden. Da iProfit auf einer sehr kurzen Daueranalyse beruht, wird die Übertragung von Trades nicht empfohlen. Die EA schließt Trades wie pro Tag und Zeit in den Parametern eingestellt. Die verwendeten Vorgaben sind Tag 5 und Stunde 19. Dies wird je nach Ihrem Broker GMT Offset-Zeit variieren - Die Tageszeit muss auf eine Stunde vor dem letzten H1 Bar der Woche eingestellt werden. Während das Festlegen der genauen Zeit nicht kritisch ist, wird eine gleichmßige Schließzeit für eine bessere Querverweisung der Trades sorgen. Details zum Einstellen der Schließzeit finden Sie im Abschnitt EA-Parameter dieses Handbuchs. IProfit HFT EA Back Testing Beim Testen von iProfit HFT ist es sehr wichtig, möglichst hohe Daten - und Testqualität zu verwenden. Die Verwendung von Standard-MT4-M1-Tests mit MetaQuotes-Daten führt zu unzuverlässigen Ergebnissen. Die EA arbeitet bei jedem Tick. Mt4 M1-Test interpoliert zwischen den M1-Stäben OHLC, um Zecken nachzuahmen. Es gibt nur 4 Ticks pro Minute in einem MT4 M1 Test. Die Interpolation erfolgt ohne korrekte Richtung oder Reihenfolge, in der HighLow innerhalb der M1-Leiste erreicht wurde. Dies macht es sehr ungeeignet für Tests mit iProfit HFT. Während in den meisten Fällen Trades mit echten Live - oder Tick-Datentests übereinstimmen, wären wesentliche Unterschiede in Phasen zu sehen, bei denen die H1-Bereiche sehr niedrig sind. Wir empfehlen dringend, alle Backtests mit einer Genauigkeit von 99 und mit qualitativ hochwertigen Daten durchzuführen. Alle Tests für iProfit wurden auf DukasCopy Tick Data mit 99 Modeling-Genauigkeit durchgeführt. IProfit Combined Porfolio US60 4 Konten Jährliches Abonnement US540 4 Konten Monatliches Abonnement US30 2 Konten Jährliches Abonnement US270 2 Konten